معرفی و دانلود کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام: تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران برمبنای مدل باز - کبوتر نظریه‌ی بازی

معرفی کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام: تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران برمبنای مدل باز - کبوتر نظریه‌ی بازی

کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام، توسط لیلا مهرابی پور و رضا مجیدزاده به تالیف درآمده و به معرفی و تحلیل نظریه‌ی بازی‌ها و تاثیر آن‌ها در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اختصاص یافته است. در این کتاب پس از آشنایی کلی با نظریه‌های بازی و تفهیم نقش پررنگ آن‌ها در روند تحلیل نوسانات بازارهای مالی، با یکی از موثرترین مدل‌های مورد استفاده‌ی تحلیل‌گران، یعنی مدل باز - کبوتر آشنا می‌شویم.

درباره‌ی کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام

نظریه‌ی بازی‌ها به شاخه‌ای از علم آمار و ریاضیات اشاره دارد که با استفاده از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضیاتی به پیش‌بینی و تحلیل واکنش افراد در موقعیت‌های مشابه می‌پردازد. نظریه‌ی بازی‌ها به مدل‌ها و دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود اما در نهایت هدف تمام آن‌ها، تحلیل سناریوها یا موقعیت‌های اجتماعی مشابه و کشف الگوی بازی تکراری نهفته در بنیان آن‌هاست. نظریه‌ی بازی‌ها در موقعیت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصمیم یا واکنش یک طرف بازی به تصمیم یا نتیجه‌ی عمل طرف مقابل وابسته باشد. به‌عنوان مثال می‌توان برخی از ساده‌ترین بازی‌های انسان، مانند بازی گل یا پوچ، یا سنگ، کاغذ قیچی را نام برد. در این شرایط، برد و باخت شما در بازی کاملاً وابسته به تصمیم طرف مقابل بوده و برنده شدن شما تنها در گرو تشخیص یا پیش‌بینی صحیح انتخاب رقیب است. با بررسی و مشاهده‌ی روابط خرد و کلان انسانی می‌توان به‌سادگی مشاهده کرد که چنین الگوهایی در بنیان روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمام جوامع انسانی نهفته است. همین موضوع است که در سال‌های اخیر دانشمندان و تحلیل‌گران را به‌استفاده از این نظریات در مسائلی مانند تحلیل بازار و روابط سیاسی و اقتصادی کشورها واداشته است.

لیلا مهرابی پور و رضا مجیدزاده کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام را به معرفی نظریه‌ی بازی‌ها و تاثیر آن‌ها در تحلیل تکنیکال نوسانات بازار با تمرکز بر مدل باز-کبوتر اختصاص داده‌اند. در سال‌های اخیر دانشمندان از نظریه‌های بازی‌ برای تحلیل بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تصمیم‌گیری درباره‌ی برخی از مهم‌ترین انتخاب‌های کلان سیاسی و اقتصادی استفاده کرده‌اند. نظریه‌ی بازی‌ها اولین بار توسط امیل برل، دانشمند فرانسوی برای تحلیل و پیشبینی منطقی نتایج بازی‌های قمار مورد استفاده قرار گرفت و امروزه نیز در پیشبینی و تحلیل تصمیمات بازیگران یکی از پرمخاطره‌ترین و پیچیده‌ترین زمین‌های معامله، یعنی تحلیل نوسانات بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نویسندگان کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام در فصل اول به معرفی نظریه‌ی بازی و انواع مدل‌ها و نظریات مختلف آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این قسمت پس از توضیح چیستی نظریه‌ی بازی به توجیه نقش آن در تحلیل‌های علوم رفتاری و اجتماعی می‌پردازند. آن‌ها در فصل دوم، تحت عنوان بازی‌های جمعیت، نظریه‌ی بازی‌های فرگشتی و مدل باز-کبوتر و نقش نظریه‌ی بازی در تحلیل بازار سهام را توجیه و تشریح کرده‌اند. ایشان در ادامه و در فصل سوم، پس از تشریح و معرفی اجزای مختلف بازار سهام، الگوهای رفتار بازیگران فعال این حوزه را تحلیل و توجیه کرده‌اند. نویسندگان در فصل چهارم مدل باز-کبوتر را در بستر بازار سهام تشریح و توضیح کرده و چگونگی تحلیل بازار با استفاده از این مدل را آموزش می‌دهند. در نهایت و در فصل آخر کتاب، نحوه‌ی اجرا و تحلیل بازار با استفاده از این مدل و به‌کمک ابزار میپل در اختیار مخاطب قرار گرفته است.

کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام با نگارش لیلا مهرابی پور و رضا مجیدزاده و چاپ نشر بورس به شما تقدیم می‌شود.

کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام را به تمام تحلیل‌گران بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران تازه‌کار و علاقه‌مند به تحلیل بازارهای مالی توصیه می‌کنیم.

در بخشی از کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام: تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران برمبنای مدل باز - کبوتر نظریه‌ی بازی می‌خوانیم

بسیاری از بازی‌های اقتصادی تضاد بر سر چیزی مانند قطعه‌ای زمین، غذا، زندگی مشترک یا کالایی خصوصی را نشان می‌دهد که تنها، شخص یا گروهی از افراد مالک آن هستند یا از آن لذت می‌برند یا آن را مصرف می‌کنند. اساس چنین تضادهایی در بازی باز- کبوتر (گاهی بازی بزدل خطاب می‌شود) تحلیل می‌شود. در بازی‌های هماهنگی، هرچه افراد بیشتری رفتار معینی داشته باشند، جذابیت آن رفتار برای بازیگر انفرادی بیشتر خواهد شد. در بازی‌های باز- کبوتر، حالت عکس برقرار است: هرچه تعداد بیشتری از بازیگران دیگر به نوع معینی از رفتار اختصاص داده شوند، تعداد بیشتری از بازیگرانِ انفرادی خواهان انجام رفتاری مغایر خواهند بود. یک جفت بنگاه مایل‌اند وارد بازاری شوند که اندازه‌ای محدود دارد و هزینه‌ی ورودی آن ثابت و سنگین است. با‌توجه‌به اندازه‌ی محدود بازار، تنها یک بنگاه به سود خواهد رسید. کدام‌یک وارد می‌شود؟ یکی از نمایندگی‌های دولتی توافق می‌کند که چاه آبی در دهکده‌ای حفر کند، مشروط بر آنکه اهالی بتوانند دربار‌ه‌ی محل گودال آب تصمیم بگیرند. موقعیت چاه به املاک کدام خانوار نزدیک خواهد بود؟ تضاد به‌دلیل منبع کمیاب، عنصر مشترک بازی‌های باز- کبوتر است.

تضاد بر سر تصرف زمین، معضلی کلاسیک و متداول در توسعه است. وقتی فرد یا خانواده‌ای انفرادی روی زمین کار کند، بهره‌وری زمین به حداکثر می‌رسد. در کشورهای در‌حال‌توسعه، به‌ویژه در کشورهایی با میراث استعماری، حق زمین، منشأ وقوع جنگ‌های بی‌شماری بوده است. از دوران استعمار به بعد، یعنی از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، تعریف مناسب حقوق مالکیت، خصوصیت مشترک بسیاری از جوامع اروپایی بود. برعکس، زمین در بسیاری از جوامع بومی، دارایی مشترک بود و مالکیت فردی بر آن مناسب نبود. متعاقباً طی دوران استعمار، اروپاییان و اخلاف آن‌ها اغلب مدعی زمین‌های وسیع و بدون مالک شدند. از آن دوران، اخلاف کسانی که اولین بار زمین را اشغال کردند، این ادعا را نامشروع دانستند. چنین وضعیتی، مولد تضاد بر سر حق تصرف زمین در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به‌ویژه در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی و بسیاری از بخش‌های افریقا بوده است.

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
پیشگفتار
فصل اول: نظریه‌ی بازی‌
1. ریشه‌ی تاریخی
2. نظریه‌ی بازی و علوم رفتاری‌اجتماعی
3. طبقه‌بندی بازی‌ها
3-1. بازی‌های ایستا و پویا
3-2. بازی تکراری
3-3. بازی‌های با اطلاعات کامل و ناقص
3-4. بازی‌های همکارانه و غیرهمکارانه
3-5. بازی‌های چند‌نفره
3-6. بازی‌های اکیداً رقابتی
3-7. مجموع صفر و مجموع غیرصفر
3-8. کمترین بیشینه و کیک
3-9. کمترین بیشینه و نقطۀ زینی
3-10. متقارن و نامتقارن
3-11. تصادفی و غیرتصادفی
3-12. بازی دومرحله‌ای
3-13. بازی‌های چانه‌زنی
3-14. شکار گوزن
3-15. بازی بزدل
3-16. معمای داوطلب
3-17. بازی بن‌بست
3-18. معمای زندانی
3-19. تفاوت جوجه با معمای زندانی
4. پویاشناسی در نظریۀ بازی
4-1. بازی‌های تکرارپذیر
4-2. نظریۀ بازی فرگشتی
4-3. نظریۀ بازی تودرتو
5. بازی‌های ایستا
6. بازی‌های هماهنگی
فصل دوم: بازی‌های جمعیت
1. نظریه‌ی بازی‌های فرگشتی
2. ستیز جفت‌جفت
3. مدل باز- کبوتر
4. مناسبت نظریۀ بازی در تحلیل بازار سهام
فصل سوم: بازار سهام و رفتار بازیگران
1. بورس اوراق بهادار
1-1. دورۀ نخست (13۴۶تا13۵۷)
1-2. دورۀ دوم (13۵۸تا13۶۷)
1-3. دورۀ سوم (13۶۸تا13۸۳)
1-4. دورۀ چهارم (از 1384‌تاکنون)
2. ریسک در بازار مالی
3. روش‌های اندازه‌گیری ریسک
3-1. آنالیز گپ
3-2. آنالیز دیرش
3-3. تحلیل سناریو
3-4. اندازه‌گیری ریسک مشتقه
3-5. نظریۀ پرتفولیو
3-6. ارزش درمعرض ریسک
3-7. محاسبۀ ارزش درمعرض ریسک
3-7-1. روش پارامتریک
3-7-2. روش ناپارامتریک
3-7-2-1. شبیه‌سازی تاریخی
3-7-2-2. روش مونت کارلو
4. مبنای تحلیل رفتار در بازارهای مالی
5. رفتار گله‌ای در بازار سهام
6. بازی یا رفتار راهبردی در بازار سهام
7. عرضۀ اولیۀ سهام
8. مزیت الگوی مبتنی‌بر بازی
فصل چهارم: مدل باز- کبوتر در بازار سهام
1. پرسش مبنایی
2. مدل تحلیلی باز- کبوتر
3. حل بازی باز و کبوتر
4. جامعۀ آماری
5. متغیرهای اصلی پرسش‌نامه
6. تحلیل داده‌ها
7. تحلیل سؤالات پرسش‌نامه
8. تحلیل توصیفی ازنظر توزیع بازدهی و ریسک میان بازیگران
9. تجزیه‌وتحلیل بازیگران ازنظر نسبت باز‌ها و کبوترها
10. تحلیل تکامل نسبت بازها در جمعیت
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
1. مروی بر مسیر طراحی مدل
2. جمع‌بندی فصول
3. توصیه‌های سیاستی
4. زمان مناسب برای فروش
پیوست الف: کدهای نرم‌افزار Maple برای حل بازی باز- کبوتر
1. معرفی نرم‌افزار میپل
2. بررسی روند تکاملی تکثیر نسبت بازها و کبوترها با میپل
پیوست ب: ساختار پرسش‌نامه و تحلیل Excel
1. ساختار پرسش‌نامه
2. تحلیل اکسل
منابع و مآخذ